期貨基金經(jīng)理（量化）面議
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2023-01-10
公司名稱：某金融公司
工作地點：北京
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)量化投資模型和制定的投資策略，在風(fēng)險控制的基礎(chǔ)上，負責(zé)公司 CTA 基金產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)與投資管理，負責(zé)組合優(yōu)化，跟蹤研究，對產(chǎn)品的資金回報率負責(zé)。
2、根據(jù)交易執(zhí)行及市場狀況，提出交易改進方案，及時提供資金配置建議。
3、擅長業(yè)績歸因分析和資金運營管理，定性分析與定量研究相結(jié)合，建立相關(guān)的數(shù)據(jù)分析模型、交易策略模型，既能獨立運作，又能團隊合作。
4、定期撰寫投資報告，參與產(chǎn)品路演。
任職資格：
1、國內(nèi) 985、211 院校或海外知名院校全日制碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、計算機、物理、量化金融工程等理工科專業(yè)背景，具有基金從業(yè)資格證。
2、具有 4 年及以上 CTA 量化產(chǎn)品投資、研究、設(shè)計從業(yè)經(jīng)驗，熟悉國內(nèi)期貨、期權(quán)等市場，有低回撤、收益穩(wěn)定的可行盈利策略。
3、且有不少于 1 年及以上可驗證的量化實盤交易數(shù)據(jù)和曲線，資產(chǎn)管理規(guī)模 1000 萬以上、量化短周期策略的優(yōu)先考慮。
4、具有良好的數(shù)理統(tǒng)計功底，精通金融衍生品知識，熟練應(yīng)用金融投資工具。
5、具備一定的 C++、Matlab、R、Python、VBA 等任一編程能力，熟悉數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)的處理。
6、具有冷靜堅定的心理素質(zhì)和情緒管理能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
